第一部分 考试说明
一、考试范围
金融衍生工具：金融衍生工具的基本原理、风险特征、定价方法和在实践中的运用。
固定收益证券：固定收益证券的主要类型和基本特征，债券的定价及收益率衡量方法，利率风险的度量，利率期限结构的基本理论和应用。
商业银行经营管理：以现代商业银行的业务运作实践为基本素材，坚持理论与实际相结合，考核商业银行基本理论、基本业务知识、银行风险管理技术和方法、现代商业银行的最新动态和发展趋势。要求学生掌握扎实的银行管理理论与先进的管理方法，具备一定的银行实务知识和较强的分析、解决银行经营管理问题的专业能力。
二、考试形式与试卷结构
（一）答卷方式：闭卷，笔试
（二）答题时间：120分钟
（三）满分：100分
三、题型
1、选择题。
2、名词解释。
3、简答题。
4、计算题。
5、论述题。
四、参考书目
1、《期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）》，赫尔等著，机械工业出版社.
2、《固定收益证券手册（第八版）上下册》， 弗兰克•J•法博齐编著，中国人民大学出版社.
3、《商业银行管理（原书第9版）》，罗斯等著，机械工业出版社.
第二部分 考试内容
金融衍生工具：
1、了解金融衍生工具的产生背景、理解各种衍生金融工具的特征和主要作用。
2、掌握期货与远期合约的定价方法，掌握并比较熟练运用远期和期货进行套期保值。
3、了解互换市场的发展现状，掌握互换产品的定价方法以及所蕴含的各种风险。
4、理解期权的回报以及价格特性，掌握平价关系公式。
5、理解BS定价模型的基本思路、定价公式的经济含义和有效性。
6、理解三种期权数值计算方法的特点，熟练掌握二叉树定价方法并能扩展应用。
7、理解期权的各种交易策略。
固定收益证券：
1、理解固定收益证券的基本类型、概念和主要特征。
2、了解债券定价的基本原理。
3、了解投资固定收益证券的主要风险类型和特征。
4、掌握债券收益率的衡量和计算方法。
5、理解久期（Duration）的概念、计算方法和应用。
6、了解利率期限结构的基本理论。
7、了解国债、公司债券的基本概念和风险特征。
商业银行经营管理：
1、掌握商业银行的定义及特殊性，理解商业银行的功能；掌握商业银行的经营原则，理解经营管理理论，了解商业银行的组织结构和制度安排。
2、掌握商业银行资本金的构成、资本金的功能、资本充足性的衡量（三个巴塞尔协议主要内容），了解资本筹措与资本管理。
3、掌握存款业务相关内容及规则、借款业务种类及内容；了解贷款政策、贷款流程、贷款管理制度，掌握贷款定价、主要贷款业务规则、问题贷款管理。
4、掌握商业银行证券投资工具、证券投资的风险与收益计算，了解证券投资的策略。
5、了解商业银行中间业务和国际业务的种类及管理规定。
6、掌握商业银行信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动风险管理的计量指标。
7、理解商业银行资产负债表、损益表的内容，掌握商业银行绩效评价的方法。
